Nợ xấu trong hệ thống NHTM Việt Nam tăng mạnh trong những tháng cuối cùng của năm 2023. Trong khi đó, những khó khăn của khu vực doanh nghiệp chưa được cải thiện đáng kể.
Nợ xấu tăng mạnh
Theo chuẩn mực an toàn ngành ngân hàng, tỷ lệ nợ xấu (loại 3, 4, 5) so với tổng dư nợ của mỗi ngân hàng cần ở dưới ngưỡng 3%. Đây là chuẩn mực an toàn theo thông lệ quốc tế đưa ra bởi Ngân hàng thanh toán toàn cầu (BIS). Việt Nam coi ngưỡng này như một chuẩn mực để kiểm soát an toàn của mỗi ngân hàng. Trong trường hợp, các ngân hàng thương mại có tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ vượt quá ngưỡng 3% các ngân hàng thương mại đó sẽ phải báo cáo chi tiết, chịu sự kiểm soát chặt chẽ hơn, thậm chí là kiểm soát đặc biệt từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) để giảm thiểu rủi ro.
Đây là lý do các ngân hàng quản trị nợ xấu hết sức chặt chẽ. Nhiều ngân hàng hạch toán "lách luật" để đảm bảo nợ xấu về dưới mức 3% nhằm tránh giám sát đặc biệt hoặc bị buộc phải thu hẹp hoạt động từ SBV. Các khoản hối lộ của Ngân hàng SCB trong vụ án Vạn Thịnh Phát thực chất cũng nhắm vào việc tránh hạch toán đúng và đủ nợ xấu.
Tại sao nợ xấu của một ngân hàng quá 3% dù là lớn hay nhỏ lại cần phải kiểm soát mạnh mẽ? Ngoài lý do SBV cần bảo vệ người gửi tiền, đảm bảo rằng họ không bị mất tiền bởi những ngân hàng xấu thì còn lý do là phòng ngừa rủi ro hệ thống. Một ngân hàng không thể hoạt động độc lập, các khoản vay từ NHTM khác (vay trên thị trường liên ngân hàng) là hết sức thiết yếu với thanh khoản và hoạt động của các NHTM. Bởi vậy, khi một ngân hàng có vấn đề nợ xấu và có thể mất khả năng trả nợ, có rủi ro thanh khoản, có thể lây nhiễm cho toàn hệ thống ngân hàng; gây ra các đổ vỡ domino không cần thiết.
Trang Tin nhanh chứng khoán, trích nguồn tin từ SBV, đưa tin rằng đã xuất hiện một số ngân hàng thương mại có nợ xấu trên 3%. SBV chưa công bố thông tin cụ thể ngân hàng nào có mức nợ xấu vượt qua ngưỡng rủi ro cần kiểm soát này cũng như không cho biết các ngân hàng như vậy sẽ có lộ trình tái cấu trúc nợ như thế nào.
Mặc dù vậy, dễ thấy nợ xấu của các NHTM như SCB có thể tăng tới 7 - 8 lần so với số báo cáo trước đó. Nợ xấu của Ngân hàng Xây dựng, một ngân hàng yếu, có thể đã tăng mạnh hơn nhiều lần so với mức bình quân ngành.
Theo báo cáo của các NHTM niêm yết, nhóm NHTM được xem là tốt nhất hệ thống, nợ xấu đã tăng từ 2.07% lên 2,27% chỉ trong 3 quý đầu năm 2023, mức cao nhất kể từ năm 2017. Theo Wichart, nợ xấu của các NHTM niêm yết tăng 57,2% so với cuối năm 2022 trong 3 quý đầu năm 2023. Tình trạng nợ xấu tăng tại các NHTM tốt nhất của hệ thống đã tạo thành xu hướng kể từ năm 2022 cho tới nay.
Cuối tháng 10/2023, dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư số 01/2020/TT-NHNN và Thông tư số 02/2023/TT-NHNN của hệ thống TCTD khoảng 158,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,3% tổng tín dụng. Trong đó dư nợ gốc được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư số 01/2020/TT-NHNN là 47,2 nghìn tỷ đồng.
Dự phòng rủi ro nợ xấu suy giảm
Trong khi nợ xấu tăng mạnh, tăng cao bất thường ở nhiều NHTM yếu kém, thì tỷ lệ bao nợ xấu (đo lường khả năng sử dụng dự phòng rủi ro nợ xấu bù đắp cho khoản nợ không thu hồi được của các ngân hàng) lại suy giảm mạnh.
Theo thống kê của WiChart, số dư dự phòng rủi ro vào cuối quý III/2023 của các ngân hàng niêm yết ở mức 196.550 tỷ đồng, tăng 16,6% so với cuối năm 2022. Rõ ràng, tỷ lệ tăng nợ xấu cao hơn rất nhiều so với tốc độ tăng dự phòng rủi ro. Điều này khiến tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm từ 123% cuối năm 2022 xuống 94% vào cuối quý III/2023.
Các NHTM đang rủi ro hơn, bộ đệm tài chính mỏng hơn, lợi nhuận của NHTM có nguy cơ tiếp tục bị xói mòn trong giai đoạn tới trong bối cảnh doanh nghiệp hết sức khó khăn.
Doanh nghiệp không muốn ... vay vốn
Tỷ lệ nợ xấu của NHTM tiếp tục bị thách thức không chỉ bởi các NHTM yếu kém trong hệ thống mà bởi những khó khăn chưa được tháo gỡ đáng kể từ khu vực doanh nghiệp.
Thị trường xuất khẩu bị thu hẹp khi kinh tế Mỹ, EU xấu đi. Trong khi đó, tiêu dùng trong nước không khởi sắc sau 3 năm kiệt quệ vì Covid-19. Nhiều doanh nghiệp buộc phải đóng cửa hoặc thu hẹp sản xuất. Tờ báo Sài Gòn Giải phóng vào tháng 5/2023 đã đăng kết quả khảo sát cho thấy 82% doanh nghiệp Việt Nam muốn thu hẹp sản xuất. Tình trạng này không cải thiện đáng kể cho tới hết quý 3/2023 khi thị trường trong và ngoài nước chưa khởi sắc. Cho tới gần đây nhất, vào 7/11/2023, trang VOV đưa tin rất nhiều doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đầu tầu về tăng trưởng của Việt Nam, tuyên bố thu hẹp sản xuất.
Điều này kiến nhu cầu vốn trong nền kinh tế thực giảm mạnh. Thị trường bất động sản còn lạnh giá tại nhiều phân khúc, khu vực kinh tế thực thu hẹp sản xuất, tiêu dùng chậm lại,... tác động tiêu cực tới nhu cầu vốn. Trong khi không thể mở rộng mẫu số (dư nợ tại các NHTM) mà tử số (nợ xấu) tiếp tục gia tăng khiến tỷ lệ nợ xấu tăng nhanh hơn trong giai đoạn tới. Tình trạng này có thể thúc đẩy chương trình tái cấu trúc các tổ chức tín dụng, nhắm vào xử lý các ngân hàng yếu kém, sẽ phải thực hiện nhanh hơn nữa.
Cho tới hết tháng 10/2023, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống mới đạt 7,4%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 14% đặt ra đầu năm. Đây cũng là mức tăng trưởng tín dụng thấp nhất trong giai đoạn 2015 - 2022. Giai đoạn trước 2015, hệ thống tài chính Việt Nam chứng kiến cuộc khủng hoảng nợ 2012, tỷ lệ nợ xấu khi đó được nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình tuyên bố ở mức 19% trong một cuộc họp tại Quốc hội.
Quang Nhật (tổng hợp)
